Volatilité et perte maximale
Mesurer la volatilité, le recul maximal et le temps de récupération pour présenter les risques d’une allocation.
Ratios de Sharpe et de Sortino
Comprendre les ratios de Sharpe et de Sortino, leurs conventions de calcul et leurs limites pour comparer des portefeuilles.
Corrélation et diversification
Comprendre la corrélation, ses variations et ses limites pour apprécier la diversification réelle d’un portefeuille.
Horizon et fourchette de résultats
Relier la durée d’investissement, les scénarios de résultats et les besoins de liquidité aux objectifs du client.
Mesurer une performance
Calculer et comparer une performance en tenant compte des flux, des frais, de la durée et du pouvoir d’achat.
Choisir un indice de référence
Choisir une référence cohérente avec l’allocation, ses revenus, sa devise et son niveau de risque pour juger la performance.
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Ces ressources s’adressent aux professionnels du conseil patrimonial. Elles constituent une information générale et pédagogique : ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil fiscal ou juridique. Les exemples tirés du moteur byzance sont des performances simulées par rejeu historique ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement en unités de compte comporte un risque de perte en capital. Elles ne valent pas heures de formation réglementaire.