Risque

VaR (Value at Risk)

Mesure statistique de la perte maximale potentielle d'un portefeuille sur une période donnée, avec un niveau de confiance défini. La VaR répond à la question : "Quel est le pire scénario raisonnablement prévisible ?"

Explication détaillée

Une VaR de 5 % à 95 % sur un mois signifie qu'il y a 95 % de chances que le portefeuille ne perde pas plus de 5 % sur un mois. Autrement dit, dans 1 mois sur 20, la perte dépassera 5 %. La VaR peut être calculée par méthode historique, paramétrique ou par simulation de Monte Carlo. Elle est largement utilisée par les banques et les gestionnaires institutionnels pour le contrôle des risques, mais elle sous-estime les risques extrêmes (queues de distribution).

Pourquoi c'est important

La VaR met un chiffre concret sur le risque de perte. Elle vous aide à calibrer la taille de vos positions. Si la VaR de votre portefeuille à 95 % est de 15 000 €, vous devez être prêt à supporter cette perte potentielle. C'est un outil de gestion des risques, pas de prédiction.

Exemple concret

Un portefeuille de 100 000 € avec une VaR mensuelle de 8 % à 95 % a 5 % de chances de perdre plus de 8 000 € en un mois.

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