Fonds · Alternatifs

CM-AM Optimum 90 RC
Performances et contrats.

Performance annualisée · depuis mars 2021
+2,4 %

performance passée, ne préjuge pas des performances futures

Contrats qui le proposent
19

référencés par byzance, liste non exhaustive

Un fonds de la classe d’actifs « Alternatifs », géré par Crédit Mutuel AM. Sur cette fiche : sa performance passée et les contrats qui le proposent, d’après les données de byzance.

FR0014000FG0 · Crédit Mutuel AM

01 · Performances

Performances passées

Performance · depuis mars 2021
+2,4 %

Annualisée

Volatilité · depuis mars 2021
8,4 %

Historique

Performance (rendement / volatilité) · depuis mars 2021
0,29

Historique

Historique

Rendement annuel moyen : +2,4 % annualisé

Trajectoire du support

2021
2026
202120242026

Base 100 au début de la période affichée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Benchmark : comparaison à la référence

5 ans
CM-AM Optimum 90 RCBBG US HIGH YIELD (47.4%), BBG EUR AGG (27.7%), SP500 (18.7%)
Performance cumulée de CM-AM Optimum 90 RCÉvolution normalisée de CM-AM Optimum 90 RC comparée à BBG US HIGH YIELD (47.4%), BBG EUR AGG (27.7%), SP500 (18.7%).+32 %+16 %+1 %-15 %202120222023202420252026
Tracking error17,4 %

Du 19 mars 2021 au 20 mars 2026. Base 100 au début de la période.

02 · Contrats

Disponible dans 19 contrats

Contrats référencés par byzance qui proposent ce support : liste non exhaustive. Vérifiez l’annexe financière de votre contrat.

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03 · En bref

Caractéristiques de la part

Société de gestion
Crédit Mutuel AM
Code ISIN
FR0014000FG0
Classe d’actifs
Alternatifs
Affectation des revenus
Capitalisant
Devise de la part
EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements comportent un risque de perte en capital.

Données de marché byzance (valeurs liquidatives) : performance, volatilité et courbes calculées par byzance ; frais courants relevés dans la base de données byzance.

Les frais de gestion annuels de ce support ne sont pas encore publiés.

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