Fonds · Actions · Monétaire euro

BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull
Performances et contrats.

Performance annualisée · depuis mai 2025
+185,3 %

performance passée, ne préjuge pas des performances futures

Contrats qui le proposent
1

référencés par byzance, liste non exhaustive

Un fonds de la classe d’actifs « Actions », géré par BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull. Sur cette fiche : sa performance passée et les contrats qui le proposent, d’après les données de byzance.

CA08660Y1097 · BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull

01 · Performances

Performances passées

Performance · depuis mai 2025
+185,3 %

Annualisée

Volatilité · 5 ans
57,1 %

Historique

Historique

Rendement annuel moyen : +185,3 % annualisé

Trajectoire du support

2025
2026
20252026

Base 100 au début de la période affichée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Benchmark : comparaison à la référence

1 an
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily BullEURO CASH 3M
Performance cumulée de BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily BullÉvolution normalisée de BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull comparée à EURO CASH 3M.+234 %+151 %+67 %-17 %202520252025202520262026
Tracking error45,0 %

Du 7 mai 2025 au 7 mai 2026. Base 100 au début de la période.

02 · Contrats

Disponible dans 1 contrat

Contrats référencés par byzance qui proposent ce support : liste non exhaustive. Vérifiez l’annexe financière de votre contrat.

03 · En bref

Caractéristiques de la part

Société de gestion
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull
Code ISIN
CA08660Y1097
Classe d’actifs
Actions

Monétaire euro

Devise de la part
CAD
Zone géographique
Canada

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements comportent un risque de perte en capital.

Données de marché byzance (valeurs liquidatives) : performance, volatilité et courbes calculées par byzance ; frais courants relevés dans la base de données byzance.

Les frais de gestion annuels de ce support ne sont pas encore publiés.

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